C'est un bug assez gênant pour tester ses projets en local pour débugger ! En prenant le simple bout de code suivant et en simulant un download au 56K :

var r:URLRequest = new URLRequest("anim.swf");
var l:Loader = new Loader();
 
var f:Function = function(evt:Event):void { trace("event "+evt.type); };
l.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.OPEN, f);
l.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, f);
l.contentLoaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, f);
 
l.load(r);
 
setTimeout(function():void { trace("stop"); l.close(); }, 1000);

La fenêtre de trace sort ceci :

event open
event progress
event progress
event progress
event progress
...
stop
event progress
event progress
event progress
...
event complete

Heureusement, cela ne se produit pas lorsque l'animation est en ligne ! De plus, je n'ai constaté ce bug qu'avec l'objet Loader (URLLoader par exemple fonctionne nickel) et seulement une fois que le chargement a été lancé (si on appelle la méthode close() directement, cela fonctionne).
Cela fait déjà un petit moment que j'ai annoncé le bug sur Mediabox pour ceux qui aimeraient tester la chose et en discuter !